[通貨オプション]小動き、調整続く


ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月物を除いて、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでも動意乏しく調整が継続。3カ月物では円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ優勢だったが、3カ月以降では円コール買いが強かった。

■変動率
・1カ月物5.24%⇒5.26 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.45%⇒5.47 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.76%⇒5.72 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.12%⇒6.14 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.23%⇒+0.23% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.38%⇒+0.37 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.50 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.64%⇒+0.65 %(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
目的、継続、調整、動意乏、優勢、円下値、円先安感

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