株価指数先物【寄り前コメント】 ロールオーバー中心の売買ながらショート比率を圧縮する動きも


大阪9月限ナイトセッション
日経225先物 28640 +170 (+0.59%)
TOPIX先物 1994.0 +12.0 (+0.60%)
シカゴ先物 28610 +140
(注:ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比)

2日の米国市場はNYダウ、 S&P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。週間の新規失業保険申請件数が予想よりも少なかったことから、前日のADP雇用統計の結果を嫌気して売られた景気敏感株を中心に買い直された。また、ハイテク株は引き続き買われており、ナスダックは連日で史上最高値を更新している。S&P500業種別指数はエネルギー、ヘルスケア機器・サービス、資本財が上昇する一方、メディア、ソフトウエア・サービス、耐久消費財・アパレルが下落した。

シカゴ先物清算値は日中大阪比140円高の2万8610円で取引を終えた。日経225先物のナイトセッションは日中比80円高の2万8550円で始まり、同水準での保ち合いが続いた。米国市場の取引開始後に強い基調となると、一時2万8740円まで上昇幅を広げる場面が見られている。中盤以降は上げ幅を縮め、2万8550円~2万8650円水準での保ち合いから、2万8640円で取引を終えた。

本日はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。週末の雇用統計に対する慎重姿勢が強まる可能性があるため、買い一巡後は次第にこう着感が強まる展開となりそうだ。もっとも、週明けには菅首相が党役員人事のほか、内閣改造も行う方針とされるなか、売りを仕掛けてくる動きは限られ、下値の堅さが意識されやすい。

また、昨日の手口を見ると、日経225先物、TOPIX先物いずれも9月限から12月限へのロールオーバー中心の売買であった。本日も来週の先物オプション特別清算指数算出(メジャーSQ)に向けた商いが中心になると見られるため、これも動きづらくさせる要因になりそうだ。

とはいえ、今週の急ピッチのリバウンドによって需給状況は変化しており、ショート比率を圧縮する動きが期待される。2万8500円~2万9000円のレンジのなかで、2万9000円をターゲットとした押し目買い意欲は強いだろう。また、NT倍率は先物中心限月で緩やかな上昇を見せてきており、NTショートの巻き戻しを想定したNTロングによるスプレッド狙いのトレードが意識される。なお、VIX指数は16.41に上昇しているが、ボトム圏での推移であるため、リスク選好の流れは継続。

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