[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場


ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けてオプション売りが加速した。

リスクリバーサルでは動意乏しく調整が続いた。短期物では円先安感に伴う円プット買いが強まったが、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.04%⇒4.86%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.40%⇒5.29%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.68%⇒5.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.09%⇒6.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.15%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.61%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
目的、調整、動意乏、円先安感、円下値、年物

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