株価指数先物【引け後コメント】 急落局面でのリバウンド狙いが優勢も、ショート筋はカバーに入らずか


大阪9月限
日経225先物 27410 -190 (-0.68%)
TOPIX先物 1891.0 ?14.5 (-0.76%)

日経225先物(9月限)は前日比190円安の2万7410円で取引を終了。寄り付きは2万7330円とシカゴ先物清算値(2万7265円)にサヤ寄せして始まり、一時2万7270円まで下落。その後はリバウンドを狙った商いが優勢となるなか、前引けにかけて下げ幅を急速に縮めると、ランチタイムでは2万7590円(前日比10円安)の水準まで戻した。しかし、プラスに転じられず、後場に入ると再び軟化し2万7350円辺りまで下落。引けにかけては2万7400円を挟んだ狭いレンジで推移し、2万7410円で取引を終えた。

ギャップスタート後に一気に2万7270円まで下落し、これが日中安値となった。ナイトセッションで5月安値を下回っていたことから、いったんはボトム形成も想定されて、売り一巡後のリバウンドを狙ったポジション取りが優勢だった。これでプラスに転じてくるようであればショート筋の買い戻しを誘発するきっかけになった可能性もあるが、祝日を控え積極的なポジションを取りに行けるほど需給は改善していないようである。

なお、グローベックスの米株先物は強い動きを見せており、NYダウ先物は250ドル高程度で推移。また、欧州市場も軒並み買い先行で始まっている。前日の大幅な下落に対する自律反発が意識されやすく、ナイトセッションにおいてリバウンドを試す動きが見込まれよう。テクニカル面では5日移動平均線に上値を抑えられているが、同線は2万7710円辺りに位置している。この水準を捉えてくるようだと、連休前にポジションをニュートラルにする動きも加わり、ショートカバーに向かわせる可能性はありそうだ。もっとも、調整基調は継続しているため、5日線を超えられずリバウンドが限られるようであれば、戻り売りとなろう。

手口面では、日経225先物はソジェンが610枚、バークレイズが470枚、東海東京が430枚、ゴールドマンが350枚程度の売り越しに対して、クレディスイスが430枚、モルガンSが420枚、三菱UFJが300枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はクレディスイスが660枚、バークレイズが620枚、ドイツが500枚程度の売り越しに対して、BNPパリバが1130枚、ABNアムロが950枚、野村が600枚、大和が550枚程度の買い越しだった。クレディスイスは日経225先物を買い越し、TOPIX先物の売り越しによりNTロングの状態。先週は日経225先物、TOPIX先物いずれも2000枚超売り越していたが、ショートカバーは見られずか。

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