[通貨オプション]変動率上昇再燃OP


ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。オプション買いが再燃。
リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整が続いた。
■変動率
・1カ月物4.91%⇒5.10%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.43%⇒5.52% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.80%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.18%⇒6.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.07%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.31%⇒+0.30 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.51%⇒+0.51 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.77 %(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
10.90、0.31、0.08、br、0.07、0.30、0.75、0.77、年物、0.51

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